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协整检验的滞后阶数怎么选择
时间:2025-04-18 02:08:56
答案
协整检验的滞后阶数这么
选择
:
1、使用差分处理后的
数据
分析时,跳过协整检验直接用VAR模型拟合。
2、协整检验基于VECM模型。所以设置的滞后阶数是最佳滞后阶数(p)-1。
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