根据上海市人力资源社会保障局的规定，领取失业保险金需要提供居住证作为身份证明。因此，如果您在上海申请领取失业金，必须持有有效的上海市居住证。如果您没有居住证，可以向当地派出所申请办理居住证。居住证是一种重要的身份证明，不仅可以用于领取失业金，还可以用于其他社会保障事务的申请。