围墙应该建在建筑红线内。

因为建筑红线是指在一个地块上，规定建筑物和其他构筑物在建造时所需遵循的规定界线，而围墙属于建筑物和其他构筑物的范畴，需要按照建筑红线规定来进行建造。

如果围墙建在用地红线内而超出建筑红线，可能会引起违建等问题。

此外，依据不同地区的具体规定，围墙的高度和样式等也需要符合相关标准，以保证建造的合法性和安全性。