不可以自带烧烤。

因为鹤浦大沙沙滩是国家级旅游度假区，为了保护自然环境和避免安全事故，禁止游客自带烧烤设备和燃料。

此外，鹤浦大沙沙滩提供有专门的烧烤区，游客可以在指定区域内烧烤食品。

所以，若想进行烧烤活动，可以在烧烤区预定烧烤设备，或者选择带来已经烤好的食品进行野餐。