牡丹鹦鹉野外的窝是由在树洞中腐朽的木屑、叶子、树皮和苔藓等材料构成的，其大小约莫为树洞大小的两倍。这种鹦鹉不会自己挖掘树洞，而是选择利用已有的树洞进行築巢。它們通常会在密林地区，远离狂风暴雨和掠夺者的地方建巢。因为两性牡丹鹦鹉会搭配，所以巢穴的进口朝着阳光和风向较优的方向，以便保持温暖和通风。在这个窝里，它们会筑上一层木屑铺底，还会放上几个鹦鹉吃的松针、棕榈叶和其他植物。牡丹鹦鹉的築巢技巧独特，牢固且耐用，能够承受风雨侵袭。