最快最便捷的方式是乘坐高铁。从三亚火车站乘坐高铁到湛江站，全程约为4个半小时。湛江火车站离市中心较近，可以乘坐公交或出租车前往目的地。此外，也可以选择乘坐飞机，但需要在广州转机，时间较长且费用较高。

汽车也是一种选择，但路途较远且可能会遇到交通拥堵。因此，高铁仍是最优的选择。