在乌鲁木齐上班交深圳社保是不合适的。因为社保的缴纳和领取与你的工作和生活地点相关，如果你在乌鲁木齐工作和生活，那么你应该在乌鲁木齐缴纳社保。

如果你在乌鲁木齐工作，但公司让你在深圳缴纳社保，这可能会给你带来一些问题。例如，在乌鲁木齐使用社保可能需要一些时间，因为深圳和乌鲁木齐的社保系统不同，可能需要一些时间来协调。

如果你在乌鲁木齐需要报销医疗费用，你可能需要到深圳去报销，这可能会很麻烦。

因此你与公司的人力资源部门联系，让他们了解你的情况，并让他们为你缴纳正确的社保。